Сравнение LBRDK с DODBX
LBRDK (Liberty Broadband Corporation) is a stock, while DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund Class I) is Diversified Portfolio fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, LBRDK returned -5.35%/yr vs 9.56%/yr for DODBX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRDK и DODBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRDK показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции LBRDK уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: -5.35% против 9.56% соответственно.
LBRDK
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- -30.88%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -63.94%
- 3 года*
- -24.13%
- 5 лет*
- -26.99%
- 10 лет*
- -5.35%
DODBX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам LBRDK и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDK Liberty Broadband Corporation | -35.51% | -25.83% | -7.23% | 5.66% | -52.66% | 1.72% | 25.94% | 74.58% | -15.42% | 14.97% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund Class I | 5.28% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Correlation
The correlation between LBRDK and DODBX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between LBRDK and DODBX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDK vs. DODBX — Ранг доходности на риск
LBRDK
DODBX
Сравнение LBRDK c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDK) и Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRDK | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.08 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.27 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRDK и DODBX
Максимальная просадка LBRDK за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDK и DODBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDK | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -50.20% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.67% | -5.72% | -61.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.67% | -8.45% | -59.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.60% | -17.74% | -64.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.60% | -31.29% | -51.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.46% | 0.00% | -81.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -4.67% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.62% | 1.63% | +44.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDK и DODBX
Liberty Broadband Corporation (LBRDK) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что LBRDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDK | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 2.00% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.92% | 5.71% | +39.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 7.47% | +43.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 10.77% | +30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 13.16% | +21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDK и DODBX
LBRDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund Class I | 6.80% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
LBRDK Liberty Broadband Corporation | 0.00% | 12.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBRDK and DODBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRDK has higher volatility (15.93%) compared to DODBX (2.00%). In terms of maximum drawdown, LBRDK dropped -82.60% vs DODBX's -50.20%.
DODBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDK и DODBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор