PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBRDA с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LBRDA и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRDA показывает доходность -37.68%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции LBRDA уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -5.39% против 0.72% соответственно.


LBRDA

1 день
-8.26%
1 месяц
-21.99%
С начала года
-37.68%
6 месяцев
-34.77%
1 год
-62.91%
3 года*
-22.78%
5 лет*
-26.37%
10 лет*
-5.39%

CMCSA

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-20.03%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRDA и CMCSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBRDA
Liberty Broadband Corporation
-37.68%-26.05%-7.79%6.32%-52.86%2.11%26.51%73.46%-15.57%17.38%
CMCSA
Comcast Corporation
-9.07%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between LBRDA and CMCSA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.61

The correlation between LBRDA and CMCSA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

LBRDA:

-$25.45

CMCSA:

$5.05

Коэффициент P/S

LBRDA:

12.38

CMCSA:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

LBRDA:

$261.00M

CMCSA:

$125.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRDA:

$203.00M

CMCSA:

$77.26B

EBITDA (12 мес.)

LBRDA:

-$3.70B

CMCSA:

$45.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Liberty Broadband Corporation

Comcast Corporation

Часто сравнивают с LBRDA:
LBRDA с CHTRLBRDA с APO

Доходность на риск

LBRDA vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBRDA
Ранг доходности на риск LBRDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRDA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRDA: 55
Ранг коэф-та Мартина

CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRDA c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBRDACMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.89

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.75

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.46

-0.08

LBRDA vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRDA на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRDA и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LBRDACMCSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.27

-0.35

Просадки

Сравнение просадок LBRDA и CMCSA

Максимальная просадка LBRDA за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDA и CMCSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBRDACMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.68%

-67.89%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.69%

-26.74%

-39.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.69%

-39.87%

-26.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.68%

-52.11%

-29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.68%

-52.11%

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.68%

-50.07%

-31.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-24.60%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.86%

13.73%

+27.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRDA и CMCSA

Liberty Broadband Corporation (LBRDA) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что LBRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBRDACMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

7.07%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.26%

25.07%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.88%

29.29%

+19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.79%

26.94%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

26.48%

+8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRDA и CMCSA

Дивидендная доходность LBRDA за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности CMCSA в 12.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation
12.34%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
LBRDA
Liberty Broadband Corporation
20.28%12.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRDA и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
31.46B
(LBRDA) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LBRDA and CMCSA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBRDA has higher volatility (14.09%) compared to CMCSA (7.07%). In terms of maximum drawdown, LBRDA dropped -81.68% vs CMCSA's -67.89%.

CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRDA и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор