Сравнение LBRDA с CMCSA
LBRDA (Liberty Broadband Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — LBRDA in Telecom Services, CMCSA in Entertainment. Over the past 10 years, LBRDA returned -3.91%/yr vs 0.73%/yr for CMCSA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LBRDA и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRDA показывает доходность -24.43%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции LBRDA уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -3.91% против 0.73% соответственно.
LBRDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 13.52%
- 6 месяцев
- -30.16%
- С начала года
- -24.43%
- 1 год
- -39.11%
- 3 года*
- -23.05%
- 5 лет*
- -25.08%
- 10 лет*
- -3.91%
- Всё время*
- -1.89%
CMCSA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.86%
- 6 месяцев
- -16.79%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 9.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | $877.38M | $790.79M | $872.45M |
| $8.18M | $7.37M | $7.27M |
Сравнение доходности по годам LBRDA и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDA Liberty Broadband Corporation | -24.43% | -26.05% | -7.79% | 6.32% | -52.86% | 2.11% | 26.51% | 73.46% | -15.57% | 17.38% |
CMCSA Comcast Corporation | -3.01% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between LBRDA and CMCSA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between LBRDA and CMCSA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LBRDA:
$5.18B
CMCSA:
$87.83B
LBRDA:
-$61.17
CMCSA:
$3.08
LBRDA:
$0.00
CMCSA:
$124.91B
LBRDA:
$0.00
CMCSA:
$86.67B
LBRDA:
-$3.57B
CMCSA:
$33.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDA vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
LBRDA
CMCSA
Сравнение LBRDA c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRDA | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.32 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.63 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRDA и CMCSA
Максимальная просадка LBRDA за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDA и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDA | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -67.89% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.01% | -30.80% | -24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.63% | -41.66% | -25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.20% | -52.83% | -29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.20% | -52.83% | -29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -46.74% | -31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -24.71% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 15.72% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDA и CMCSA
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что LBRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDA | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 12.42% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.70% | 25.79% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 31.44% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.80% | 27.62% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 26.85% | +8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDA и CMCSA
Дивидендная доходность LBRDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CMCSA в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.81% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
LBRDA Liberty Broadband Corporation | 1.21% | 12.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDA и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRDA and CMCSA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRDA has higher volatility (14.39%) compared to CMCSA (12.42%). In terms of maximum drawdown, LBRDA dropped -82.20% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDA и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор