Сравнение LBRDA с CMCSA
LBRDA (Liberty Broadband Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — LBRDA in Telecom Services, CMCSA in Entertainment. Over the past 10 years, LBRDA returned -5.27%/yr vs 0.66%/yr for CMCSA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LBRDA и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRDA показывает доходность -37.55%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции LBRDA уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -5.27% против 0.66% соответственно.
LBRDA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -37.55%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -62.65%
- 3 года*
- -23.19%
- 5 лет*
- -26.34%
- 10 лет*
- -5.27%
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
Сравнение доходности по годам LBRDA и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDA Liberty Broadband Corporation | -37.55% | -26.05% | -7.79% | 6.32% | -52.86% | 2.11% | 26.51% | 73.46% | -15.57% | 17.38% |
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between LBRDA and CMCSA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between LBRDA and CMCSA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LBRDA:
-$25.45
CMCSA:
$5.05
LBRDA:
12.40
CMCSA:
0.69
LBRDA:
$261.00M
CMCSA:
$125.28B
LBRDA:
$203.00M
CMCSA:
$77.26B
LBRDA:
-$3.70B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDA vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
LBRDA
CMCSA
Сравнение LBRDA c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRDA | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.74 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.46 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRDA | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LBRDA и CMCSA
Максимальная просадка LBRDA за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDA и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDA | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -67.89% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.69% | -27.34% | -39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.69% | -39.87% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.68% | -52.11% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.68% | -52.11% | -29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -50.47% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -24.61% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.07% | 13.84% | +27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDA и CMCSA
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что LBRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDA | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 6.87% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.25% | 25.03% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 29.29% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 26.94% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 26.48% | +8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDA и CMCSA
Дивидендная доходность LBRDA за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, что больше доходности CMCSA в 12.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
LBRDA Liberty Broadband Corporation | 20.24% | 12.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDA и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRDA and CMCSA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRDA has higher volatility (13.70%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, LBRDA dropped -81.68% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDA и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор