Сравнение LBRDA с CHTR
LBRDA (Liberty Broadband Corporation) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — LBRDA in Telecom Services, CHTR in Entertainment. Over the past 10 years, LBRDA returned -4.75%/yr vs -4.88%/yr for CHTR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности LBRDA и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBRDA показывает доходность -36.37%, а CHTR немного ниже – -37.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBRDA имеют среднегодовую доходность -4.75%, а акции CHTR немного отстают с -4.88%.
LBRDA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -36.37%
- 6 месяцев
- -36.42%
- 1 год
- -63.18%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- -4.75%
CHTR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -36.96%
- 1 год
- -67.43%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -28.86%
- 10 лет*
- -4.88%
Сравнение доходности по годам LBRDA и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDA Liberty Broadband Corporation | -36.37% | -26.05% | -7.79% | 6.32% | -52.86% | 2.11% | 26.51% | 73.46% | -15.57% | 17.38% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -37.04% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
Correlation
The correlation between LBRDA and CHTR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between LBRDA and CHTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LBRDA:
-$25.45
CHTR:
$38.46
LBRDA:
12.64
CHTR:
0.32
LBRDA:
$261.00M
CHTR:
$54.64B
LBRDA:
$203.00M
CHTR:
$23.64B
LBRDA:
-$3.70B
CHTR:
$20.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDA vs. CHTR — Ранг доходности на риск
LBRDA
CHTR
Сравнение LBRDA c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRDA | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.44 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRDA и CHTR
Максимальная просадка LBRDA за все время составила -82.13%, примерно равная максимальной просадке CHTR в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDA и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.13% | -84.71% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.50% | -69.98% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.50% | -72.45% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.13% | -84.71% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.13% | -84.71% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -83.99% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -20.82% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.64% | 46.91% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDA и CHTR
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Charter Communications, Inc. (CHTR) имеют волатильность 15.22% и 15.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 15.03% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 43.29% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 49.55% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 39.34% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 34.28% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDA и CHTR
Дивидендная доходность LBRDA за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% |
LBRDA Liberty Broadband Corporation | 19.86% | 12.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDA и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LBRDA and CHTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LBRDA has higher volatility (15.22%) compared to CHTR (15.03%). In terms of maximum drawdown, LBRDA dropped -82.13% vs CHTR's -84.71%.
LBRDA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.27 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDA и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор