Сравнение LBRDA с CHTR
LBRDA (Liberty Broadband Corporation) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — LBRDA in Telecom Services, CHTR in Entertainment. Over the past 10 years, LBRDA returned -5.27%/yr vs -5.27%/yr for CHTR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности LBRDA и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBRDA показывает доходность -37.55%, а CHTR немного ниже – -38.18%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции LBRDA – -5.27% и акции CHTR – -5.27%.
LBRDA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -37.55%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -62.65%
- 3 года*
- -23.19%
- 5 лет*
- -26.34%
- 10 лет*
- -5.27%
CHTR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -18.44%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -66.81%
- 3 года*
- -27.23%
- 5 лет*
- -28.33%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам LBRDA и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRDA Liberty Broadband Corporation | -37.55% | -26.05% | -7.79% | 6.32% | -52.86% | 2.11% | 26.51% | 73.46% | -15.57% | 17.38% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -38.18% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
Correlation
The correlation between LBRDA and CHTR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between LBRDA and CHTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LBRDA:
-$25.45
CHTR:
$38.46
LBRDA:
12.40
CHTR:
0.32
LBRDA:
$261.00M
CHTR:
$54.64B
LBRDA:
$203.00M
CHTR:
$23.64B
LBRDA:
-$3.70B
CHTR:
$20.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRDA vs. CHTR — Ранг доходности на риск
LBRDA
CHTR
Сравнение LBRDA c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRDA | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.51 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRDA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -1.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок LBRDA и CHTR
Максимальная просадка LBRDA за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке CHTR в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRDA и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRDA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -84.29% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.69% | -69.15% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.69% | -71.69% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.68% | -84.29% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.68% | -84.29% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -84.28% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -20.63% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.07% | 44.33% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRDA и CHTR
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) и Charter Communications, Inc. (CHTR) имеют волатильность 13.70% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRDA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 13.51% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.25% | 42.13% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 48.59% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 39.02% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 34.10% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRDA и CHTR
Дивидендная доходность LBRDA за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% |
LBRDA Liberty Broadband Corporation | 20.24% | 12.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRDA и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Broadband Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LBRDA and CHTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LBRDA has higher volatility (13.70%) compared to CHTR (13.51%). In terms of maximum drawdown, LBRDA dropped -81.68% vs CHTR's -84.29%.
LBRDA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRDA и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор