Сравнение LBO с KWT
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while KWT is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 6.41% for KWT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности LBO и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -1.30%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -1.30% | 25.38% | 11.29% | 1.79% |
Correlation
The correlation between LBO and KWT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов LBO и KWT
Секторы
LBO
KWT
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
LBO
KWT
Промышленность
LBO
KWT
Сырьевые материалы
LBO
-
KWT
Коммуникационные услуги
LBO
-
KWT
Потребительский циклический сектор
LBO
-
KWT
Потребительский защитный сектор
LBO
-
KWT
Энергетика
LBO
-
KWT
-
Здравоохранение
LBO
-
KWT
-
Недвижимость
LBO
-
KWT
Технологии
LBO
-
KWT
-
Коммунальные услуги
LBO
-
KWT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. KWT — Ранг доходности на риск
LBO
KWT
Сравнение LBO c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.56 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.33 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.47 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и KWT
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -24.37% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -11.54% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -6.07% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -7.30% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 4.85% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и KWT
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.16% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 11.64% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 13.84% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 13.61% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 13.93% | +7.27% |
Сравнение комиссий LBO и KWT
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и KWT
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности KWT в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.47% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and KWT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.68%) compared to KWT (3.16%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs KWT's -24.37%.
On 1-year performance, KWT leads with 6.41% vs -13.50% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KWT has performed better with a 6.41% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 5.47% for KWT.
They also come from different issuers: White Wolf and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.74% for KWT.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор