Сравнение LBO с AGMI
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. LBO is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 67.20% for AGMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности LBO и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -10.86%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -10.86%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 22.01% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -10.86% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between LBO and AGMI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов LBO и AGMI
Секторы
LBO
AGMI
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
AGMI
Промышленность
LBO
AGMI
-
Сырьевые материалы
LBO
-
AGMI
Коммуникационные услуги
LBO
-
AGMI
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
AGMI
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
AGMI
-
Энергетика
LBO
-
AGMI
-
Здравоохранение
LBO
-
AGMI
-
Недвижимость
LBO
-
AGMI
-
Технологии
LBO
-
AGMI
Коммунальные услуги
LBO
-
AGMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. AGMI — Ранг доходности на риск
LBO
AGMI
Сравнение LBO c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.89 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.21 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и AGMI
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -35.67% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -35.67% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -35.67% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.23% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 16.00% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и AGMI
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 13.13% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 43.53% | -25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 52.40% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 44.97% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 44.97% | -23.81% |
Сравнение комиссий LBO и AGMI
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и AGMI
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности AGMI в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.97% | 4.43% | 1.81% | 0.00% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and AGMI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (13.13%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs AGMI's -35.67%.
On 1-year performance, AGMI leads with 67.20% vs -16.42% for LBO. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 67.20% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 4.97% for AGMI.
LBO is categorized as Financials Equities, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: White Wolf and Themes. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор