PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. LBO is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, LBO returned -10.48% vs 110.88% for AGMI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности LBO и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

LBO

1 день
3.30%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-10.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и AGMI

2026 (YTD)20252024
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-11.45%-6.41%21.94%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between LBO and AGMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов LBO и AGMI

Секторы
LBO
AGMI

Финансовые услуги

96.0%

-

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.0%
AGMI

-

Промышленность

LBO
4.0%
AGMI

-

Сырьевые материалы

LBO

-

AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

LBO

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

AGMI

-

Энергетика

LBO

-

AGMI

-

Здравоохранение

LBO

-

AGMI

-

Недвижимость

LBO

-

AGMI

-

Технологии

LBO

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

LBO

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с HGERLBO с RAVILBO с BOXXLBO с GSIBLBO с IAK
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

LBO vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 66
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBOAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.28

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.49

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.35

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

9.00

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBO vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBOAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.28

-2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.57

-1.27

Просадки

Сравнение просадок LBO и AGMI

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-33.26%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-33.26%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-22.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-9.17%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

12.37%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и AGMI

Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 6.65%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

17.61%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

40.96%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

48.94%

-27.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

43.99%

-22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

43.99%

-22.71%

Сравнение комиссий LBO и AGMI

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и AGMI

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM202520242023
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%0.00%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.70%7.04%5.79%1.20%

Часто задаваемые вопросы

LBO and AGMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to LBO (6.65%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs -10.48% for LBO. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs -10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 4.10% for AGMI.

LBO is categorized as Financials Equities, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: White Wolf and Themes. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор