Сравнение LBNDX с BRW
LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, LBNDX returned 1.48%/yr vs 7.01%/yr for BRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LBNDX charges 0.77%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 3.21%.
LBNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 3.92%
BRW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBNDX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 1.02% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 1.39% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.21% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between LBNDX and BRW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNDX vs. BRW — Ранг доходности на риск
LBNDX
BRW
Сравнение LBNDX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBNDX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.33 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.55 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и BRW
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNDX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -17.74% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -17.74% | +13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -17.74% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -17.74% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -9.06% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -4.07% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 10.46% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и BRW
Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 0.89%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNDX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.33% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 8.44% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 13.48% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.95% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.87% | -7.87% |
Сравнение комиссий LBNDX и BRW
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и BRW
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности BRW в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.39% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 6.13% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
LBNDX and BRW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.33%) compared to LBNDX (0.89%). In terms of maximum drawdown, LBNDX dropped -26.67% vs BRW's -17.74%.
LBNDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBNDX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор