PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

LAPR и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и GMAR

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с NVDYLAPR с APRT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий LAPR и GMAR

LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

LAPR vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.46

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.14

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.84

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

11.96

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между LAPR и GMAR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и GMAR

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и GMAR

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-9.11%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.85%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.57%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.05%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и GMAR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.22%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.87%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

8.50%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

6.96%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

6.96%

-3.58%