PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPLX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAPLX с TIBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAPLX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LAPLX returned 1.87%/yr vs 1.99%/yr for TIBDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LAPLX charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for TIBDX.

Доходность

Сравнение доходности LAPLX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAPLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции LAPLX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.99% соответственно.

LAPLX

1 день
0.08%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.89%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.87%

TIBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.72%
1 год
6.03%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAPLX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		0.42%7.42%2.49%6.12%-14.77%0.13%7.23%9.88%-0.90%3.81%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.67%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Correlation

The correlation between LAPLX and TIBDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between LAPLX and TIBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с LAPLX:
LAPLX с BNDLAPLX с FFRHXLAPLX с WCPNXLAPLX с BUCKLAPLX с AGGLAPLX с AGGHLAPLX с PONAX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Доходность на риск

LAPLX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPLX
Ранг доходности на риск LAPLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPLX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPLXTIBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.56

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.34

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.04

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.36

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPLX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPLX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPLX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPLXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.95

-0.50

Просадки

Сравнение просадок LAPLX и TIBDX

Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и TIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAPLXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-18.82%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.98%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-6.29%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.82%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-18.82%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.22%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.30%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPLX и TIBDX

Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.45% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAPLXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.88%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.90%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.63%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.73%

-0.10%

Сравнение комиссий LAPLX и TIBDX

LAPLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPLX и TIBDX

Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности TIBDX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		4.98%5.01%4.43%4.15%2.79%2.26%4.27%3.79%3.94%2.41%0.65%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.45%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LAPLX and TIBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LAPLX has higher volatility (1.45%) compared to TIBDX (1.39%). In terms of maximum drawdown, LAPLX dropped -19.06% vs TIBDX's -18.82%.

TIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAPLX и TIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор