PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPLX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPLX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

LAPLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPLX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPLX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		-0.82%7.42%2.49%6.12%-14.77%0.13%7.23%9.88%-0.90%3.81%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, LAPLX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции LAPLX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.52% соответственно.

LAPLX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.87%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с LAPLX:
LAPLX с FFRHXLAPLX с BNDLAPLX с WCPNXLAPLX с BUCKLAPLX с AGGLAPLX с AGGHLAPLX с PONAX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий LAPLX и TGLMX

LAPLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

LAPLX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPLX
Ранг доходности на риск LAPLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPLX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPLXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.60

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.02

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPLX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPLX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPLX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPLXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между LAPLX и TGLMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPLX и TGLMX

Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		4.61%5.01%4.43%4.15%2.79%2.26%4.27%3.79%3.94%2.41%0.65%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок LAPLX и TGLMX

Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPLXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-22.26%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.28%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-22.17%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-22.26%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.63%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.80%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPLX и TGLMX

Текущая волатильность для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) составляет 1.59%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что LAPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPLXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.77%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.89%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

5.01%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

7.03%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

5.57%

-0.97%