Сравнение LAPLX с MDVAX
LAPLX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LAPLX returned 1.85%/yr vs 2.21%/yr for MDVAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LAPLX charges 0.68%/yr vs 1.07%/yr for MDVAX.
Доходность
Сравнение доходности LAPLX и MDVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPLX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции LAPLX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.21% соответственно.
LAPLX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.85%
MDVAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам LAPLX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 0.18% | 7.42% | 2.49% | 6.12% | -14.77% | 0.13% | 7.23% | 9.88% | -0.90% | 3.81% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 2.47% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Correlation
The correlation between LAPLX and MDVAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between LAPLX and MDVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPLX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
LAPLX
MDVAX
Сравнение LAPLX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAPLX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.76 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 15.86 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAPLX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.54 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LAPLX и MDVAX
Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и MDVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPLX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -23.02% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -2.21% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -5.44% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -23.02% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -23.02% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -3.49% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.47% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.52% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPLX и MDVAX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что LAPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPLX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.95% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.17% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.28% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.46% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.27% | -0.64% |
Сравнение комиссий LAPLX и MDVAX
LAPLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPLX и MDVAX
Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MDVAX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 4.99% | 5.01% | 4.43% | 4.15% | 2.79% | 2.26% | 4.27% | 3.79% | 3.94% | 2.41% | 0.65% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.99% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LAPLX and MDVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LAPLX has higher volatility (1.41%) compared to MDVAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, LAPLX dropped -19.06% vs MDVAX's -23.02%.
MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPLX и MDVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор