Сравнение LAMYX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LAMYX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAMYX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMYX Lord Abbett Dividend Growth Fund | -0.63% | 16.44% | 22.61% | 16.66% | -13.29% | 25.76% | 15.80% | 26.91% | -4.52% | 19.42% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LAMYX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции LAMYX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.58% против 19.14% соответственно.
LAMYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 12.58%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAMYX и PAGRX
LAMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
LAMYX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
LAMYX
PAGRX
Сравнение LAMYX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAMYX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.73 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.47 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.25 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 16.34 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAMYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LAMYX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMYX и PAGRX
Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMYX Lord Abbett Dividend Growth Fund | 5.03% | 5.21% | 5.36% | 1.57% | 6.06% | 8.03% | 3.54% | 6.06% | 9.59% | 8.18% | 8.95% | 9.68% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок LAMYX и PAGRX
Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAMYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -55.87% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.14% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -36.52% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -38.01% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.57% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -10.09% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAMYX и PAGRX
Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 4.46%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAMYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.73% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 13.90% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 25.69% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 24.52% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 24.49% | -7.57% |