Сравнение LAGVX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LAGVX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAGVX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | -1.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции LAGVX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 3.04% против 3.35% соответственно.
LAGVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.04%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAGVX и SMARX
LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
LAGVX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
LAGVX
SMARX
Сравнение LAGVX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGVX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.79 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.69 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGVX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.41 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между LAGVX и SMARX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGVX и SMARX
Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.05% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок LAGVX и SMARX
Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAGVX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -47.07% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.63% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -16.20% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.70% | -16.20% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.86% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -7.02% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.83% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGVX и SMARX
Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAGVX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.66% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.55% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 4.03% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.12% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.37% | +1.55% |