Сравнение LADYX с VLEOX
LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LADYX returned 15.16%/yr vs 11.20%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LADYX charges 0.67%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.
Доходность
Сравнение доходности LADYX и VLEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADYX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LADYX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 15.16% против 11.20% соответственно.
LADYX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 27.10%
- 1 год
- 60.03%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 15.16%
VLEOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам LADYX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 31.38% | 14.64% | 22.21% | 8.74% | -35.92% | -2.50% | 72.82% | 31.89% | 4.89% | 30.27% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.94% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Correlation
The correlation between LADYX and VLEOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.89 |
The correlation between LADYX and VLEOX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADYX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
LADYX
VLEOX
Сравнение LADYX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADYX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.43 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 5.13 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADYX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.93 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LADYX и VLEOX
Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и VLEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADYX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.18% | -55.86% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -10.58% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.06% | -22.89% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.98% | -30.68% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.05% | -35.30% | -18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -3.10% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -9.48% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.95% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADYX и VLEOX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LADYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADYX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 4.54% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 12.41% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 16.41% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 19.33% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 20.00% | +7.23% |
Сравнение комиссий LADYX и VLEOX
LADYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADYX и VLEOX
LADYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 9.60% | 7.58% | 18.36% | 28.34% | 0.00% | 0.00% | 8.82% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.98% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
LADYX and VLEOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADYX has higher volatility (9.55%) compared to VLEOX (4.54%). In terms of maximum drawdown, LADYX dropped -60.18% vs VLEOX's -55.86%.
LADYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADYX и VLEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор