Сравнение LADYX с NCLEX
LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LADYX returned 15.80%/yr vs 7.67%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LADYX charges 0.67%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности LADYX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADYX показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции LADYX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.80% против 7.67% соответственно.
LADYX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 33.38%
- 6 месяцев
- 29.38%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 15.80%
NCLEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам LADYX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 33.38% | 14.64% | 22.21% | 8.74% | -35.92% | -2.50% | 72.82% | 31.89% | 4.89% | 30.27% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -5.49% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between LADYX and NCLEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1997 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between LADYX and NCLEX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADYX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
LADYX
NCLEX
Сравнение LADYX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADYX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.53 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | -1.05 | +15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADYX и NCLEX
Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADYX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.18% | -48.68% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -21.36% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.06% | -28.50% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.98% | -28.50% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.05% | -35.79% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -20.93% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -8.30% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 10.79% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADYX и NCLEX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что LADYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADYX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 4.88% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 12.57% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 17.04% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 19.56% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 19.21% | +8.16% |
Сравнение комиссий LADYX и NCLEX
LADYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADYX и NCLEX
LADYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 9.60% | 7.58% | 18.36% | 28.34% | 0.00% | 0.00% | 8.82% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.97% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
LADYX and NCLEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADYX has higher volatility (11.09%) compared to NCLEX (4.88%). In terms of maximum drawdown, LADYX dropped -60.18% vs NCLEX's -48.68%.
LADYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADYX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор