PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LADYX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LADYX с LALDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - LADYX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LADYX returned 15.16%/yr vs 2.44%/yr for LALDX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LADYX charges 0.67%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.

Доходность

Сравнение доходности LADYX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LADYX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции LADYX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 15.16% против 2.44% соответственно.

LADYX

1 день
0.04%
1 месяц
5.89%
С начала года
31.38%
6 месяцев
27.10%
1 год
60.03%
3 года*
22.04%
5 лет*
4.91%
10 лет*
15.16%

LALDX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.96%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LADYX и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		31.38%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.70%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%

Correlation

The correlation between LADYX and LALDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

-0.03

The correlation between LADYX and LALDX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с VFTNXLADYX с VDIGXLADYX с FSPTXLADYX с NESIXLADYX с VSCPXLADYX с VOOLADYX с NEAIX
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Доходность на риск

LADYX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADYX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADYXLALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.72

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.91

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.30

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

13.66

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LADYX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADYX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LALDX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADYX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADYXLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.72

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.28

-0.90

Просадки

Сравнение просадок LADYX и LALDX

Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и LALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LADYXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.18%

-10.58%

-49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-1.29%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.06%

-1.29%

-30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.98%

-7.60%

-43.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.05%

-9.67%

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.26%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-0.82%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.31%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LADYX и LALDX

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что LADYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LADYXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

0.81%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

1.93%

+19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

2.47%

+24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

2.70%

+24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

2.61%

+24.62%

Сравнение комиссий LADYX и LALDX

LADYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADYX и LALDX

LADYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.96%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Часто задаваемые вопросы

LADYX and LALDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LADYX has higher volatility (9.55%) compared to LALDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, LADYX dropped -60.18% vs LALDX's -10.58%.

LADYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LADYX и LALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор