PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LADYX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LADYX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

LADYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LADYX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LADYX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		-0.44%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, LADYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции LADYX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.28% против 21.00% соответственно.

LADYX

1 день
6.26%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.32%
1 год
38.65%
3 года*
11.85%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
12.28%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с FSPTXLADYX с VDIGXLADYX с VFTNXLADYX с VOOLADYX с VSCPXLADYX с TISBXLADYX с NEAIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий LADYX и KSOAX

LADYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Доходность на риск

LADYX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADYX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADYXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.32

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.64

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.41

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

0.67

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LADYX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADYX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADYX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADYXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.32

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между LADYX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADYX и KSOAX

Ни LADYX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LADYX и KSOAX

Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LADYXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.18%

-70.21%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-24.40%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.98%

-33.28%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.05%

-47.11%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-10.22%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.22%

-15.88%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

14.91%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LADYX и KSOAX

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LADYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LADYXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

7.98%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

19.42%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

28.84%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.53%

27.74%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

25.84%

+1.16%