Сравнение LABX с TSMG
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LABX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности LABX и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 233.71%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
LABX
- 1 день
- -19.74%
- 1 месяц
- 51.81%
- С начала года
- 233.71%
- 6 месяцев
- 223.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 233.71% | -42.53% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 46.45% |
Correlation
The correlation between LABX and TSMG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
LABX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение LABX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABX | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABX и TSMG
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -63.67% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -13.49% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -16.65% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.20% | 76.78% | +111.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.20% | 83.21% | +104.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.20% | 83.21% | +104.99% |
Сравнение комиссий LABX и TSMG
LABX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и TSMG
LABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
LABX and TSMG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for LABX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LABX and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для LABX и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор