Сравнение LABU с NTSD
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. LABU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABU charges 1.12%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LABU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LABU
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 195.85%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- -32.76%
- 10 лет*
- -13.53%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 10.29% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between LABU and NTSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
LABU
NTSD
Сравнение LABU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 5.08 | -5.32 |
Просадки
Сравнение просадок LABU и NTSD
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -5.20% | -93.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -1.11% | -95.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -0.84% | -80.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 24.28% | +51.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 24.28% | +71.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.42% | 24.28% | +71.14% |
Сравнение комиссий LABU и NTSD
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и NTSD
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and NTSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LABU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор