Сравнение LABU с NTSD
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. LABU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABU charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LABU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 74.35% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between LABU and NTSD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
LABU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LABU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и NTSD
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -5.58% | -93.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -1.28% | -93.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.78% | -1.13% | -80.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.41% | 23.24% | +56.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.05% | 23.24% | +72.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.22% | 23.24% | +71.98% |
Сравнение комиссий LABU и NTSD
LABU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и NTSD
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and NTSD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.96% for LABU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LABU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор