Сравнение LABU с FUTG
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABU is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности LABU и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
LABU
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 195.85%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- -32.76%
- 10 лет*
- -13.53%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 3.80% | 49.23% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between LABU and FUTG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. FUTG — Ранг доходности на риск
LABU
FUTG
Сравнение LABU c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.66 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LABU и FUTG
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -86.19% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -84.29% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -40.35% | -41.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 136.01% | -60.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 136.01% | -40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.42% | 136.01% | -40.59% |
Сравнение комиссий LABU и FUTG
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и FUTG
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and FUTG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для LABU и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор