Сравнение LABFX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
LABFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 26 дек. 1994 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LABFX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABFX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | -2.94% | 12.93% | 15.10% | 11.91% | -16.16% | 4.46% | 19.37% | 19.78% | -10.25% | 8.84% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.17% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, LABFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции LABFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.73% против 16.02% соответственно.
LABFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 6.73%
WWWEX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABFX и WWWEX
LABFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
LABFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
LABFX
WWWEX
Сравнение LABFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABFX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.30 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.53 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.30 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 0.74 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между LABFX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABFX и WWWEX
Дивидендная доходность LABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности WWWEX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 2.15% | 2.27% | 2.52% | 2.25% | 1.81% | 13.30% | 5.83% | 3.04% | 5.83% | 4.39% | 3.32% | 7.83% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок LABFX и WWWEX
Максимальная просадка LABFX за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABFX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -82.60% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -12.14% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -26.94% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | -36.00% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -9.29% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -41.55% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.85% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABFX и WWWEX
Текущая волатильность для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) составляет 3.18%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что LABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.99% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 14.18% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 18.30% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 19.90% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 19.12% | -7.75% |