Сравнение LABFX с WWWEX
LABFX (Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, LABFX returned 7.64%/yr vs 15.13%/yr for WWWEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABFX charges 0.50%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности LABFX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABFX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции LABFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.64% против 15.13% соответственно.
LABFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.64%
WWWEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам LABFX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 6.13% | 12.93% | 15.10% | 11.91% | -16.16% | 4.46% | 19.37% | 19.78% | -10.25% | 8.84% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.75% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between LABFX and WWWEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г. | 0.59 |
The correlation between LABFX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
LABFX
WWWEX
Сравнение LABFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABFX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.17 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.39 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABFX и WWWEX
Максимальная просадка LABFX за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABFX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -82.60% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -13.16% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -17.66% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -26.62% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | -36.00% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.10% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -41.25% | +36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 5.71% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABFX и WWWEX
Текущая волатильность для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) составляет 2.93%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что LABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABFX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.59% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 13.54% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 17.16% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 19.55% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 19.23% | -7.82% |
Сравнение комиссий LABFX и WWWEX
LABFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABFX и WWWEX
Дивидендная доходность LABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности WWWEX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 2.22% | 2.27% | 2.52% | 2.25% | 1.81% | 13.30% | 5.83% | 3.04% | 5.83% | 4.39% | 3.32% | 7.83% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.56% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
LABFX and WWWEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.59%) compared to LABFX (2.93%). In terms of maximum drawdown, LABFX dropped -41.58% vs WWWEX's -82.60%.
LABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABFX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор