- ISIN
- US5439162091
- CUSIP
- 543916209
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 26 дек. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции LABFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LABFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) показал доход в 5.54% с начала года и 15.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LABFX составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LABFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LABFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 1.16% | -4.13% | 4.91% | 1.51% | 0.35% | 5.54% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -0.23% | -2.97% | -0.13% | 2.81% | 3.34% | 0.97% | 1.85% | 2.22% | 0.68% | 0.71% | 0.27% | 12.93% |
| 2024 | 1.23% | 3.50% | 2.70% | -3.25% | 2.99% | 0.88% | 1.98% | 2.67% | 1.37% | -0.75% | 4.29% | -3.14% | 15.10% |
| 2023 | 3.73% | -2.10% | 1.01% | 0.90% | -1.41% | 3.43% | 1.93% | -1.16% | -3.33% | -2.02% | 6.84% | 4.00% | 11.91% |
| 2022 | -4.97% | -1.39% | -0.12% | -5.92% | 0.83% | -7.48% | 5.74% | -2.31% | -5.63% | 3.41% | 4.10% | -2.72% | -16.16% |
| 2021 | -0.33% | 3.41% | 1.36% | 2.55% | 1.05% | -0.54% | 0.28% | 1.76% | -2.61% | 3.50% | -2.28% | -3.48% | 4.46% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.56, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 1994.
- This fund participated in 68.76% of S&P 500 Index downside but only 63.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 63.42%
- Участие в снижении
- 68.76%
Комиссия
Комиссия LABFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LABFX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LABFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.52 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.25 | $0.18 | $1.61 | $0.76 | $0.35 | $0.58 | $0.52 | $0.38 | $0.82 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.27% | 2.52% | 2.25% | 1.81% | 13.30% | 5.83% | 3.04% | 5.83% | 4.39% | 3.32% | 7.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.31 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.31 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $1.44 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 41.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.58%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 21dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.26%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 12mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -26.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.46%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y | 2y 4moмай 2001 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.41%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 14d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| LABFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -56.78% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -18.90% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -25.43% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | -33.92% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.72% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.97% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LABFX
Добавьте Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LABFX