Сравнение LABFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
LABFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 26 дек. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LABFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | -2.94% | 12.93% | 15.10% | 11.91% | -16.16% | 4.46% | 19.37% | 19.78% | -10.25% | 8.84% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LABFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции LABFX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.73% против 7.10% соответственно.
LABFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 6.73%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABFX и TPDAX
LABFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
LABFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
LABFX
TPDAX
Сравнение LABFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.07 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.68 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.33 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 12.75 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.07 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LABFX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABFX и TPDAX
Дивидендная доходность LABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 2.15% | 2.27% | 2.52% | 2.25% | 1.81% | 13.30% | 5.83% | 3.04% | 5.83% | 4.39% | 3.32% | 7.83% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABFX и TPDAX
Максимальная просадка LABFX за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -22.29% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -7.58% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -17.58% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | -22.29% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.56% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.94% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.98% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABFX и TPDAX
Текущая волатильность для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) составляет 3.18%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.00% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 9.73% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 12.21% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 10.12% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 9.86% | +1.51% |