PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABFX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

LABFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 26 дек. 1994 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LABFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		-2.94%12.93%15.10%11.91%-16.16%4.46%19.37%19.78%-10.25%8.84%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, LABFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции LABFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.73% против 8.62% соответственно.

LABFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.32%
1 год
10.06%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
6.73%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с LABFX:
LABFX с SPYLABFX с VFIAXLABFX с LALDXLABFX с CSTAXLABFX с LLDYXLABFX с TSAIXLABFX с FYMIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с MACIXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий LABFX и CONWX

LABFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

LABFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABFX
Ранг доходности на риск LABFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.36

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.99

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

11.30

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между LABFX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABFX и CONWX

Дивидендная доходность LABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		2.15%2.27%2.52%2.25%1.81%13.30%5.83%3.04%5.83%4.39%3.32%7.83%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABFX и CONWX

Максимальная просадка LABFX за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LABFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-26.09%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.60%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-12.49%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.26%

-26.09%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.03%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.78%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LABFX и CONWX

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.12%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

5.43%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

10.70%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

10.26%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

11.15%

+0.22%