Сравнение LABD с NTSD
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LABD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -24.80% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between LABD and NTSD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
LABD
NTSD
Сравнение LABD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 5.08 | -5.62 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и NTSD
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -5.20% | -94.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.11% | -98.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -0.84% | -90.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 24.28% | +51.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 24.28% | +71.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 24.28% | +71.65% |
Сравнение комиссий LABD и NTSD
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и NTSD
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and NTSD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LABD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор