Сравнение LABD с NTSD
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LABD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -51.84% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between LABD and NTSD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
LABD
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LABD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и NTSD
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -5.58% | -94.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.97% | -97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -1.09% | -89.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 25.11% | +53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 25.11% | +71.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 25.11% | +70.86% |
Сравнение комиссий LABD и NTSD
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и NTSD
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and NTSD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LABD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор