PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с DFNL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. KWT is passively managed, while DFNL is actively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 14.38%/yr for DFNL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.

Доходность

Сравнение доходности KWT и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью 6.75%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

DFNL

1 день
0.70%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
6.61%
С начала года
6.75%
1 год
21.82%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и DFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
DFNL
Davis Select Financial ETF		6.75%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%18.31%

Correlation

The correlation between KWT and DFNL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.34

Сравнение распределения секторов KWT и DFNL

Секторы
KWT
DFNL

Финансовые услуги

66.0%
93.1%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

3.3%

Финансовые услуги

KWT
66.0%
DFNL
93.1%

Недвижимость

KWT
11.3%
DFNL

-

Промышленность

KWT
9.5%
DFNL
2.7%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
DFNL

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
DFNL

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
DFNL

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
DFNL
1.0%

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
DFNL

-

Энергетика

KWT

-

DFNL

-

Здравоохранение

KWT

-

DFNL

-

Технологии

KWT

-

DFNL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Davis Select Financial ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с XLFDFNL с FTXODFNL с BPAYDFNL с EUFNDFNL с SPMO

Доходность на риск

KWT vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTDFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.49

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.08

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.69

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

4.79

-4.96

KWT vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DFNL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и DFNL

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и DFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-44.51%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.94%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.05%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-26.27%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

0.00%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.60%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.57%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и DFNL

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у Davis Select Financial ETF (DFNL) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.72%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.45%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.74%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

19.20%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

22.53%

-8.62%

Сравнение комиссий KWT и DFNL

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFNL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и DFNL

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DFNL в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.28%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and DFNL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNL has higher volatility (3.72%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs DFNL's -44.51%.

On 5-year performance, DFNL leads with 14.38% vs 8.57% for KWT. On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 14.38% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.28% for DFNL.

They also come from different issuers: iShares and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.64% for DFNL.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и DFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор