Сравнение KWIN с PWV
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 19.73%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 18.03%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам KWIN и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 19.73% | 3.67% |
Correlation
The correlation between KWIN and PWV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. PWV — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWV
Сравнение KWIN c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и PWV
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -49.04% | +47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -9.45% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 9.61% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 14.32% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 17.13% | -12.99% |
Сравнение комиссий KWIN и PWV
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и PWV
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.68% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and PWV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор