Сравнение KWHIY с EL
KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. KWHIY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KWHIY returned 11.30%/yr vs 0.19%/yr for EL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KWHIY и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWHIY показывает доходность 31.79%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции KWHIY превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 11.30% против 0.19% соответственно.
KWHIY
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 31.79%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 53.87%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 11.30%
EL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -20.03%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- -21.73%
- 5 лет*
- -21.57%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам KWHIY и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 31.79% | 44.36% | 113.86% | -5.41% | 24.97% | -17.66% | 4.24% | 1.23% | -39.85% | 14.23% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -19.71% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between KWHIY and EL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KWHIY:
$14.55B
EL:
$30.51B
KWHIY:
$52.66
EL:
-$0.68
KWHIY:
0.01
EL:
2.05
KWHIY:
0.02
EL:
7.64
KWHIY:
$2.34T
EL:
$14.84B
KWHIY:
$461.47B
EL:
$11.09B
KWHIY:
$239.54B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWHIY vs. EL — Ранг доходности на риск
KWHIY
EL
Сравнение KWHIY c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWHIY | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.45 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWHIY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.50 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KWHIY и EL
Максимальная просадка KWHIY за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWHIY и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWHIY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -85.82% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -43.62% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -74.55% | +35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -85.82% | +47.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -85.82% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -75.88% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -20.71% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 17.72% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWHIY и EL
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с The Estee Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что KWHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWHIY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 16.51% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 38.96% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 48.22% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 43.30% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 36.57% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWHIY и EL
KWHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.68% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KWHIY и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KWHIY и EL
KWHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 156.76B при выручке в 763.64B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
KWHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 59.74B при выручке в 763.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KWHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 43.08B при выручке в 763.64B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
KWHIY and EL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWHIY has higher volatility (22.04%) compared to EL (16.51%). In terms of maximum drawdown, KWHIY dropped -71.68% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWHIY и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор