PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с NBCE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. KWEB is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, KWEB returned -18.21% vs 54.66% for NBCE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 21.32%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

NBCE

1 день
-4.35%
1 месяц
1.28%
С начала года
21.32%
6 месяцев
23.33%
1 год
54.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и NBCE

2026 (YTD)202520242023
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-0.02%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		21.32%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between KWEB and NBCE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between KWEB and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и NBCE

Секторы
KWEB
NBCE

Потребительский циклический сектор

37.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

24.8%
1.2%

Технологии

17.6%
28.7%

Здравоохранение

6.0%
4.6%

Недвижимость

5.2%
0.9%

Промышленность

3.1%
17.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.5%

Финансовые услуги

2.2%
15.2%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
NBCE
7.9%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
NBCE
1.2%

Технологии

KWEB
17.6%
NBCE
28.7%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
NBCE
4.6%

Недвижимость

KWEB
5.2%
NBCE
0.9%

Промышленность

KWEB
3.1%
NBCE
17.3%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
NBCE
5.5%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
NBCE
15.2%

Сырьевые материалы

KWEB

-

NBCE
13.7%

Энергетика

KWEB

-

NBCE
3.5%

Коммунальные услуги

KWEB

-

NBCE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

KWEB vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.88

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
3.65

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.50

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.95

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

19.86

-20.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.88

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.93

-0.88

Просадки

Сравнение просадок KWEB и NBCE

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-28.42%

-52.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-9.23%

-25.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-4.35%

-65.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-9.11%

-26.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

2.76%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и NBCE

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

8.26%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

14.15%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

19.10%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

24.17%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

24.17%

+15.82%

Сравнение комиссий KWEB и NBCE

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и NBCE

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности NBCE в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.09%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and NBCE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to NBCE (8.26%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 54.66% vs -18.21% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 54.66% return vs -18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.09% for NBCE.

They also come from different issuers: KraneShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор