Сравнение KVLE с MFVL
KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while MFVL is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
KVLE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVLE и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 10.22% | -0.71% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between KVLE and MFVL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVLE vs. MFVL — Ранг доходности на риск
KVLE
MFVL
Сравнение KVLE c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и MFVL
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVLE | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -7.03% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.29% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -2.42% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVLE | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 12.15% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.15% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 12.15% | +2.18% |
Сравнение комиссий KVLE и MFVL
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и MFVL
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 7.30% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KVLE and MFVL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.
KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: CICC and Motley Fool. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для KVLE и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор