PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KVLE с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

KVLE и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KVLE и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVLE и FEGE

2026 (YTD)20252024
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		-2.01%9.34%-0.67%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

KVLE

1 день
0.24%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.49%
1 год
8.86%
3 года*
10.23%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с IVOLKVLE с KEMQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий KVLE и FEGE

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

KVLE vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.76

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.38

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.51

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

9.75

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.88

-1.15

Корреляция

Корреляция между KVLE и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и FEGE

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		8.21%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KVLE и FEGE

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

KVLEFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-11.13%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.96%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-8.08%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.37%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и FEGE

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 4.47%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVLEFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.59%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.89%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.66%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.87%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

14.87%

-0.43%