PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с CBSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с CBSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while CBSE is actively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.67%/yr vs 12.52%/yr for CBSE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

CBSE

1 день
-0.93%
1 месяц
10.89%
С начала года
32.18%
6 месяцев
29.85%
1 год
51.66%
3 года*
31.65%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и CBSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
CBSE
Clough Select Equity ETF		32.18%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%11.03%

Correlation

The correlation between KVLE and CBSE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.66

The correlation between KVLE and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Clough Select Equity ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KWEB
Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с CBLS

Доходность на риск

KVLE vs. CBSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLECBSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.30

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.02

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.83

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

11.59

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. CBSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBSE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLECBSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.30

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KVLE и CBSE

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и CBSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLECBSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-36.30%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-13.57%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-29.40%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-36.30%

+17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.93%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-12.31%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.47%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и CBSE

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLECBSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.80%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

17.58%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

22.55%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

24.06%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

23.79%

-9.46%

Сравнение комиссий KVLE и CBSE

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и CBSE

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности CBSE в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and CBSE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.80%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs CBSE's -36.30%.

On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 9.67% for KVLE. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.26% for CBSE.

They also come from different issuers: CICC and Clough. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.85% for CBSE.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и CBSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор