PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KVLE с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с BGIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, KVLE returned 17.67% vs 20.11% for BGIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KVLE показывает доходность 12.92%, а BGIG немного ниже – 12.58%.

KVLE

1 день
0.72%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
9.56%
С начала года
12.92%
1 год
17.67%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и BGIG

2026 (YTD)202520242023
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		12.92%9.34%18.25%4.61%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%3.57%

Correlation

The correlation between KVLE and BGIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between KVLE and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и BGIG

Секторы
KVLE
BGIG

Технологии

31.4%
25.7%

Финансовые услуги

12.2%
14.4%

Недвижимость

11.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.8%

Здравоохранение

9.3%
15.2%

Промышленность

8.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.8%

Энергетика

4.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
0.8%

Сырьевые материалы

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.6%
7.2%

Технологии

KVLE
31.4%
BGIG
25.7%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
BGIG
14.4%

Недвижимость

KVLE
11.8%
BGIG
3.8%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.4%
BGIG
4.8%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
BGIG
15.2%

Промышленность

KVLE
8.9%
BGIG
10.3%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.6%
BGIG
6.8%

Энергетика

KVLE
4.4%
BGIG
10.2%

Коммуникационные услуги

KVLE
4.1%
BGIG
0.8%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

KVLE
0.6%
BGIG
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KWEB
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV

Доходность на риск

KVLE vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLEBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.26

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.25

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.48

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

13.41

-6.35

KVLE vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и BGIG

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-13.24%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.81%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.72%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.50%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и BGIG

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.13%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

6.82%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.97%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

11.81%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

11.81%

+2.46%

Сравнение комиссий KVLE и BGIG

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и BGIG

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности BGIG в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.40%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and BGIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (2.58%) compared to BGIG (2.13%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.11% vs 17.67% for KVLE. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.11% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 1.71% for BGIG.

They also come from different issuers: CICC and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор