Сравнение KURE с RBIL
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, KURE returned -8.44% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности KURE и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
KURE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -14.30%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -11.38% | 16.97% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 2.85% |
Correlation
The correlation between KURE and RBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. RBIL — Ранг доходности на риск
KURE
RBIL
Сравнение KURE c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.15 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 7.33 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 40.56 | -41.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и RBIL
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -0.56% | -67.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -0.56% | -30.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.41% | -0.56% | -60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -0.07% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 0.10% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и RBIL
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 0.36% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 0.85% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 0.94% | +25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 1.07% | +30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 1.07% | +31.26% |
Сравнение комиссий KURE и RBIL
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и RBIL
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности RBIL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.73% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and RBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KURE has higher volatility (7.51%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs -8.44% for KURE. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs -8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.
KURE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.39% for RBIL.
KURE is categorized as China Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: CICC and F/m. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор