PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с KVLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с KVLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.33%/yr vs 9.67%/yr for KVLE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.

Доходность

Сравнение доходности KURE и KVLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 10.22%.

KURE

1 день
-2.87%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-5.05%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
—

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и KVLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.68%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%15.81%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%

Correlation

The correlation between KURE and KVLE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.19

Сравнение распределения секторов KURE и KVLE

Секторы
KURE
KVLE

Здравоохранение

99.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.8%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

12.2%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

12.0%

Технологии

-

27.0%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

KURE
99.3%
KVLE
9.3%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
KVLE
6.8%

Сырьевые материалы

KURE

-

KVLE
1.3%

Коммуникационные услуги

KURE

-

KVLE
3.9%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

KVLE
9.2%

Энергетика

KURE

-

KVLE
4.6%

Финансовые услуги

KURE

-

KVLE
12.2%

Промышленность

KURE

-

KVLE
12.6%

Недвижимость

KURE

-

KVLE
12.0%

Технологии

KURE

-

KVLE
27.0%

Коммунальные услуги

KURE

-

KVLE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI
Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA

Доходность на риск

KURE vs. KVLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c KVLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREKVLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.72

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.45

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.97

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

7.57

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. KVLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KVLE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и KVLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREKVLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.72

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.67

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.88

-0.99

Просадки

Сравнение просадок KURE и KVLE

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KVLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREKVLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-18.38%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-9.59%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-16.39%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-18.38%

-49.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.11%

-0.91%

-60.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.07%

-3.21%

-34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

2.50%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и KVLE

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREKVLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.64%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

8.35%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

11.04%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

14.51%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

14.33%

+18.06%

Сравнение комиссий KURE и KVLE

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и KVLE

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности KVLE в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.70%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and KVLE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.23%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KVLE's -18.38%.

On 5-year performance, KVLE leads with 9.67% vs -16.33% for KURE. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 9.67% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 4.70% for KURE.

KURE is categorized as China Equities, while KVLE is Large Cap Value Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.56% for KVLE.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и KVLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор