Сравнение KTXIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
KTXIX управляется Commerce. Фонд был запущен 25 дек. 2000 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KTXIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTXIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTXIX Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.90% | 5.32% | 0.39% | 4.05% | -7.55% | 0.23% | 4.32% | 5.79% | 0.95% | 3.95% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KTXIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции KTXIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.77% соответственно.
KTXIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.43%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTXIX и DMREX
KTXIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
KTXIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
KTXIX
DMREX
Сравнение KTXIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTXIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.23 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.23 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.90 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.35 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTXIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.23 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.86 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между KTXIX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTXIX и DMREX
Дивидендная доходность KTXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTXIX Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.64% | 3.38% | 2.19% | 2.02% | 1.49% | 1.53% | 1.67% | 2.31% | 2.23% | 2.19% | 2.19% | 2.18% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок KTXIX и DMREX
Максимальная просадка KTXIX за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTXIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTXIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -13.22% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -0.92% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | -5.33% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.47% | -13.22% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.32% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.89% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.29% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTXIX и DMREX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что KTXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTXIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.48% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.71% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 1.17% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 2.47% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.14% | +0.10% |