PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTXIX с CFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTXIX с CFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTXIX (Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund) and CFSTX (Commerce Short Term Government Fund) are both mutual funds - KTXIX is a Municipal Bonds fund managed by Commerce, while CFSTX is a Government Bonds fund managed by Commerce. Over the past 10 years, KTXIX returned 1.52%/yr vs 1.22%/yr for CFSTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTXIX charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for CFSTX.

Доходность

Сравнение доходности KTXIX и CFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTXIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции KTXIX превзошли акции CFSTX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.22% соответственно.

KTXIX

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.63%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.52%

CFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.12%
1 год
2.69%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTXIX и CFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		0.71%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		-0.25%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%

Correlation

The correlation between KTXIX and CFSTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.56

The correlation between KTXIX and CFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce Short Term Government Fund

Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFNLXKTXIX с CFVLXKTXIX с CFBNXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFMOXKTXIX с CFGRXKTXIX с DMREX
Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с FEUGXCFSTX с CFBNXCFSTX с VSBSXCFSTX с CFMOXCFSTX с SGINX

Доходность на риск

KTXIX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTXIX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTXIXCFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.46

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.27

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.58

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

5.75

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTXIX vs. CFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTXIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CFSTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTXIX и CFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTXIXCFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.46

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KTXIX и CFSTX

Максимальная просадка KTXIX за все время составила -12.47%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTXIX и CFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTXIXCFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.47%

-9.02%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.72%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-1.72%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-9.02%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.47%

-9.02%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.25%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.97%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.47%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KTXIX и CFSTX

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что KTXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTXIXCFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.78%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.43%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.86%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.35%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

1.97%

+1.28%

Сравнение комиссий KTXIX и CFSTX

KTXIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CFSTX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTXIX и CFSTX

Дивидендная доходность KTXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CFSTX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.56%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.67%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%

Часто задаваемые вопросы

KTXIX and CFSTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTXIX has higher volatility (0.90%) compared to CFSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, KTXIX dropped -12.47% vs CFSTX's -9.02%.

KTXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTXIX и CFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор