График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) показал доход в -1.12% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTXIX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KTXIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.03% | -2.77% | -1.12% | |||||||||
| 2025 | 0.62% | 1.14% | -1.26% | -0.07% | 0.21% | 0.72% | -0.06% | 0.72% | 1.55% | 0.98% | 0.33% | 0.33% | 5.32% |
| 2024 | -0.35% | 0.09% | -0.35% | -0.95% | -0.63% | 1.31% | 0.74% | 0.74% | 0.80% | -1.32% | 1.30% | -0.94% | 0.39% |
| 2023 | 2.40% | -2.36% | 2.03% | -0.43% | -1.14% | 0.73% | 0.12% | -1.20% | -2.82% | -1.07% | 5.77% | 2.28% | 4.05% |
| 2022 | -2.37% | -0.31% | -2.49% | -2.87% | 1.57% | -1.67% | 2.30% | -2.21% | -3.61% | -0.58% | 4.22% | 0.53% | -7.55% |
| 2021 | 0.07% | -1.15% | 0.47% | 0.47% | 0.12% | 0.13% | 0.58% | -0.17% | -0.71% | -0.17% | 0.54% | 0.08% | 0.23% |
Метрики бенчмарка
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund: годовая альфа составляет 3.16%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.12.2000.
- Этот фонд участвовал в 9.15% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.22%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.15%
- Участие в снижении
- -3.22%
Комиссия
Комиссия KTXIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTXIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KTXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.61 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KTXIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.63 | $0.40 | $0.38 | $0.27 | $0.31 | $0.34 | $0.46 | $0.43 | $0.42 | $0.42 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.64% | 3.38% | 2.19% | 2.02% | 1.49% | 1.53% | 1.67% | 2.31% | 2.23% | 2.19% | 2.19% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.63 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.47%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.47% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | 745 | 15 окт. 2025 г. | 1054 |
| -9.34% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 88 |
| -7.28% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 56 | 7 янв. 2009 г. | 81 |
| -6.93% | 3 мая 2013 г. | 89 | 9 сент. 2013 г. | 180 | 28 мая 2014 г. | 269 |
| -4.83% | 11 мар. 2004 г. | 45 | 13 мая 2004 г. | 90 | 22 сент. 2004 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...