- ISIN
- US2006267866
- CUSIP
- 200626786
- Эмитент
- Commerce
- Дата выпуска
- 25 дек. 2000 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции KTXIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KTXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) показал доход в 0.71% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTXIX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KTXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KTXIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.03% | -2.32% | 1.00% | 0.22% | 0.16% | 0.71% | ||||||
| 2025 | 0.62% | 1.14% | -1.26% | -0.07% | 0.21% | 0.72% | -0.06% | 0.72% | 1.55% | 0.98% | 0.33% | 0.33% | 5.32% |
| 2024 | -0.35% | 0.09% | -0.35% | -0.95% | -0.63% | 1.31% | 0.74% | 0.74% | 0.80% | -1.32% | 1.30% | -0.94% | 0.39% |
| 2023 | 2.40% | -2.36% | 2.03% | -0.43% | -1.14% | 0.73% | 0.12% | -1.20% | -2.82% | -1.07% | 5.77% | 2.28% | 4.05% |
| 2022 | -2.37% | -0.31% | -2.49% | -2.87% | 1.57% | -1.67% | 2.30% | -2.21% | -3.61% | -0.58% | 4.22% | 0.53% | -7.55% |
| 2021 | 0.07% | -1.15% | 0.47% | 0.47% | 0.12% | 0.13% | 0.58% | -0.17% | -0.71% | -0.17% | 0.54% | 0.08% | 0.23% |
Метрики бенчмарка
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 3.21%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2000.
- This fund captured 9.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.09%
- Участие в снижении
- -3.37%
Комиссия
Комиссия KTXIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTXIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KTXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.93 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 13.52 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.63 | $0.40 | $0.38 | $0.27 | $0.31 | $0.34 | $0.46 | $0.43 | $0.42 | $0.42 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.67% | 3.38% | 2.19% | 2.02% | 1.49% | 1.53% | 1.67% | 2.31% | 2.23% | 2.19% | 2.19% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.63 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.47%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.47%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.34%март 2020 г. | 10d | 3mo 26d | 4mo 6dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.28%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 23d | 3mo 27dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.93%сент. 2013 г. | 4mo 9d | 8mo 21d | 1y 25dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.83%май 2004 г. | 2mo 3d | 4mo 12d | 6mo 15dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| KTXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -56.78% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.10% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -18.90% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | -25.43% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.47% | -33.92% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.72% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KTXIX
Добавьте Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KTXIX