PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (K...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2006267866

CUSIP

200626786

Эмитент

Commerce

Дата выпуска

25 дек. 2000 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия KTXIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) показал доход в -0.43% с начала года и 2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTXIX составила 1.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KTXIX

С начала года

-0.43%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-1.36%

1 год

2.20%

3 года

1.11%

5 лет

-0.36%

10 лет

1.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.93%-1.47%-0.28%-0.00%-0.43%
2024-0.36%0.09%-0.19%-0.95%-0.63%1.31%0.74%0.74%0.80%-1.31%1.30%-0.94%0.56%
20232.40%-2.36%2.03%-0.43%-1.14%0.73%0.12%-1.20%-2.82%-1.07%5.77%2.27%4.05%
2022-2.37%-0.31%-2.49%-2.87%1.56%-1.52%2.44%-2.21%-3.46%-0.58%4.22%0.53%-7.13%
20210.07%-1.15%0.47%0.47%0.12%0.13%0.58%-0.17%-0.71%-0.17%0.54%0.08%0.22%
20201.48%1.01%-1.68%-0.60%2.80%-0.05%0.98%-0.36%-0.02%-0.28%0.82%0.21%4.32%
20190.71%0.51%1.07%0.19%1.11%0.39%0.46%1.02%-0.85%-0.10%-0.10%0.05%4.55%
2018-1.01%-0.33%0.28%-0.39%0.87%0.03%0.19%0.03%-0.49%-0.55%1.16%1.20%0.95%
20170.34%0.51%0.18%0.61%1.28%-0.38%0.55%0.55%-0.49%0.28%-0.50%0.95%3.94%
20161.00%0.08%0.17%0.59%0.08%1.35%-0.03%0.07%-0.43%-0.74%-2.99%0.71%-0.20%
20151.83%-0.74%0.23%-0.38%-0.13%-0.12%0.50%0.18%0.60%0.23%0.13%0.44%2.78%
20141.70%1.04%-0.05%0.85%1.10%-0.47%0.36%0.97%-0.02%0.55%0.13%0.23%6.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KTXIX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KTXIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: -0.12
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.43$0.38$0.35$0.30$0.34$0.22$0.43$0.42$0.42$0.42$0.47

Дивидендный доход

2.26%2.35%2.02%1.94%1.52%1.67%1.14%2.23%2.19%2.19%2.17%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.35
2021$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.34
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2018$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.42
2016$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.42
2015$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2014$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.08%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.08%5 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.———
-8.98%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.57
-7.11%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.532 янв. 2009 г.78
-6.92%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.17215 мая 2014 г.261
-4.83%11 мар. 2004 г.4513 мая 2004 г.7531 авг. 2004 г.120
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...