PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTXIX с CFVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTXIX с CFVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTXIX (Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund) and CFVLX (Commerce Value Fund) are both mutual funds - KTXIX is a Municipal Bonds fund managed by Commerce, while CFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Commerce. Over the past 10 years, KTXIX returned 1.52%/yr vs 9.99%/yr for CFVLX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KTXIX charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for CFVLX.

Доходность

Сравнение доходности KTXIX и CFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTXIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции KTXIX уступали акциям CFVLX по среднегодовой доходности: 1.52% против 9.99% соответственно.

KTXIX

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.63%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.52%

CFVLX

1 день
1.06%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.45%
1 год
21.92%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTXIX и CFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		0.71%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.36%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%

Correlation

The correlation between KTXIX and CFVLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

-0.12

The correlation between KTXIX and CFVLX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce Value Fund

Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFSTXKTXIX с CFNLXKTXIX с CFBNXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFMOXKTXIX с CFGRXKTXIX с DMREX
Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с VTVCFVLX с DODGXCFVLX с RIDAX

Доходность на риск

KTXIX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTXIX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTXIXCFVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.22

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.23

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.14

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

12.47

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTXIX vs. CFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTXIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFVLX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTXIX и CFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTXIXCFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.38

+0.70

Просадки

Сравнение просадок KTXIX и CFVLX

Максимальная просадка KTXIX за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTXIX и CFVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTXIXCFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.47%

-58.89%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.23%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-14.55%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-17.86%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.47%

-35.70%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.13%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.30%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.82%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KTXIX и CFVLX

Текущая волатильность для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) составляет 0.90%, в то время как у Commerce Value Fund (CFVLX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что KTXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTXIXCFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.06%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

8.07%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

10.22%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

14.33%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

16.62%

-13.37%

Сравнение комиссий KTXIX и CFVLX

KTXIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CFVLX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTXIX и CFVLX

Дивидендная доходность KTXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности CFVLX в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.50%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.67%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%

Часто задаваемые вопросы

KTXIX and CFVLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFVLX has higher volatility (3.06%) compared to KTXIX (0.90%). In terms of maximum drawdown, KTXIX dropped -12.47% vs CFVLX's -58.89%.

KTXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTXIX и CFVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор