PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTXIX с CFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTXIX с CFVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Commerce Value Fund (CFVLX).

KTXIX управляется Commerce. Фонд был запущен 25 дек. 2000 г.. CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KTXIX и CFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTXIX и CFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.90%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, KTXIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции KTXIX уступали акциям CFVLX по среднегодовой доходности: 1.43% против 9.64% соответственно.

KTXIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.58%
3 года*
2.24%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.43%

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce Value Fund

Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFBNXKTXIX с CFNLXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFSTXKTXIX с CFMOXKTXIX с DMREXKTXIX с CFGRX
Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX

Сравнение комиссий KTXIX и CFVLX

KTXIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CFVLX в 0.67%.

KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

KTXIX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTXIX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTXIXCFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.95

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

5.94

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTXIX vs. CFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTXIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFVLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTXIX и CFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTXIXCFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.95

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.37

+0.69

Корреляция

Корреляция между KTXIX и CFVLX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTXIX и CFVLX

Дивидендная доходность KTXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности CFVLX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.64%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Просадки

Сравнение просадок KTXIX и CFVLX

Максимальная просадка KTXIX за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTXIX и CFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTXIXCFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.47%

-58.89%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-11.17%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-17.86%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.47%

-35.70%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-5.83%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.35%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.66%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KTXIX и CFVLX

Текущая волатильность для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) составляет 1.01%, в то время как у Commerce Value Fund (CFVLX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что KTXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTXIXCFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.24%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

7.60%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

14.73%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

14.31%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

16.59%

-13.35%