PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTWIY с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTWIY с XYL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTWIY (Kurita Water Industries Ltd) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KTWIY in Pollution & Treatment Controls, XYL in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, KTWIY returned 6.13%/yr vs 11.66%/yr for XYL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTWIY и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTWIY показывает доходность 40.20%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции KTWIY уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 6.13% против 11.66% соответственно.

KTWIY

1 день
2.24%
1 месяц
16.01%
6 месяцев
28.89%
С начала года
40.20%
1 год
52.68%
3 года*
14.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
6.13%

XYL

1 день
3.19%
1 месяц
11.85%
6 месяцев
-12.84%
С начала года
-7.32%
1 год
-2.68%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.20%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTWIY и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTWIY
Kurita Water Industries Ltd		40.20%18.82%-11.74%-3.23%-12.65%19.37%22.14%0.00%0.00%0.00%
XYL
Xylem Inc.		-7.32%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between KTWIY and XYL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.06

The correlation between KTWIY and XYL shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTWIY:

$6.29B

XYL:

$29.78B

EPS

KTWIY:

¥293.92

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

KTWIY:

63.54

XYL:

31.14

Коэффициент PEG

KTWIY:

28.68

XYL:

1.96

Коэффициент P/S

KTWIY:

2.51

XYL:

4.39

Коэффициент P/B

KTWIY:

3.00

XYL:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

KTWIY:

¥408.47B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTWIY:

¥155.32B

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

KTWIY:

¥95.90B

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurita Water Industries Ltd

Xylem Inc.

Часто сравнивают с KTWIY:
KTWIY с FLOWX
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

KTWIY vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTWIY
Ранг доходности на риск KTWIY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTWIY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTWIY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTWIY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTWIY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTWIY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTWIY c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTWIYXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.11

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.02

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.09

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-0.18

+5.73

KTWIY vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTWIY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTWIY и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTWIY и XYL

Максимальная просадка KTWIY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTWIY и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTWIYXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-46.69%

-48.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-30.04%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.09%

-30.04%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-46.69%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-46.69%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-17.24%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-10.47%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

15.15%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KTWIY и XYL

Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что KTWIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTWIYXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

6.63%

+15.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

20.18%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.29%

25.16%

+27.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.92%

26.20%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

27.30%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTWIY и XYL

KTWIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTWIY
Kurita Water Industries Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.32%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTWIY и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kurita Water Industries Ltd и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
101.11B
0
(KTWIY) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KTWIY значения в JPY, XYL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

KTWIY and XYL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTWIY has higher volatility (22.43%) compared to XYL (6.63%). In terms of maximum drawdown, KTWIY dropped -95.16% vs XYL's -46.69%.

KTWIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTWIY и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор