PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTWIY с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTWIY с FLOWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KTWIY и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTWIY и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KTWIY
Kurita Water Industries Ltd		17.35%18.82%-11.74%-3.23%-12.65%19.37%58.16%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Доходность по периодам

С начала года, KTWIY показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у FLOWX с доходностью 1.85%.

KTWIY

1 день
4.59%
1 месяц
-11.71%
С начала года
17.35%
6 месяцев
46.77%
1 год
55.23%
3 года*
1.94%
5 лет*
1.69%
10 лет*
4.25%

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurita Water Industries Ltd

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FDTX

Доходность на риск

KTWIY vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTWIY
Ранг доходности на риск KTWIY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTWIY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTWIY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTWIY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTWIY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTWIY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTWIY c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTWIYFLOWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.86

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.80

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

6.69

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTWIY vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTWIY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOWX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTWIY и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTWIYFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.77

-0.76

Корреляция

Корреляция между KTWIY и FLOWX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTWIY и FLOWX

KTWIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM202520242023202220212020
KTWIY
Kurita Water Industries Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%

Просадки

Сравнение просадок KTWIY и FLOWX

Максимальная просадка KTWIY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTWIY и FLOWX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTWIYFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-30.63%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-11.27%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-30.63%

-19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-8.74%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.36%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.03%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KTWIY и FLOWX

Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что KTWIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTWIYFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

5.86%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.11%

9.69%

+25.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.50%

16.15%

+36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

17.76%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

18.16%

+15.72%