PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTRAX с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTRAX с CRF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTRAX (DWS Global Income Builder Fund) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both mutual funds - KTRAX is a Global Allocation fund managed by DWS, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past 10 years, KTRAX returned 7.58%/yr vs 11.15%/yr for CRF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KTRAX charges 0.89%/yr vs 1.84%/yr for CRF.

Доходность

Сравнение доходности KTRAX и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTRAX показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции KTRAX уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.15% соответственно.

KTRAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
6.48%
С начала года
8.32%
1 год
17.75%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.58%

CRF

1 день
-0.14%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
-2.34%
С начала года
-0.91%
1 год
10.51%
3 года*
14.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTRAX и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		8.32%14.66%8.95%14.73%-15.38%10.58%8.06%19.87%-8.04%16.33%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-0.91%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Correlation

The correlation between KTRAX and CRF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.25

Over the past year, KTRAX and CRF have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Income Builder Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с KTRAX:
KTRAX с PALAXKTRAX с SCOBXKTRAX с WARAXKTRAX с GBFFXKTRAX с CVLOXKTRAX с AAAAXKTRAX с AAAZX
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с CRFIXCRF с UTLCRF с BLWCRF с AGNC

Доходность на риск

KTRAX vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTRAX
Ранг доходности на риск KTRAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTRAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTRAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTRAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTRAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTRAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTRAX c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTRAXCRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.70

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.06

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.71

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

2.29

+7.04

KTRAX vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTRAX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CRF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTRAX и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTRAX и CRF

Максимальная просадка KTRAX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTRAX и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTRAXCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-80.70%

+40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-14.88%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.73%

-29.66%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-43.12%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-45.90%

+21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.73%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-22.26%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.61%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KTRAX и CRF

Текущая волатильность для DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) составляет 2.54%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что KTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTRAXCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.15%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

13.68%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

15.18%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

25.08%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

25.86%

-15.71%

Сравнение комиссий KTRAX и CRF

KTRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTRAX и CRF

Дивидендная доходность KTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности CRF в 19.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.82%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		8.16%8.76%16.91%2.82%2.69%10.12%2.43%3.22%5.15%10.02%2.75%4.18%

Часто задаваемые вопросы

KTRAX and CRF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (3.15%) compared to KTRAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, KTRAX dropped -39.90% vs CRF's -80.70%.

KTRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTRAX и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор