PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTRAX с SCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTRAX с SCOBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTRAX (DWS Global Income Builder Fund) and SCOBX (DWS International Growth Fund) are both mutual funds - KTRAX is a Global Allocation fund managed by DWS, while SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, KTRAX returned 7.96%/yr vs 7.63%/yr for SCOBX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTRAX charges 0.89%/yr vs 0.92%/yr for SCOBX.

Доходность

Сравнение доходности KTRAX и SCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTRAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у SCOBX с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KTRAX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции SCOBX немного отстают с 7.63%.

KTRAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.62%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.96%

SCOBX

1 день
0.19%
1 месяц
6.25%
С начала года
8.60%
6 месяцев
10.16%
1 год
15.82%
3 года*
13.87%
5 лет*
3.70%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTRAX и SCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		9.80%14.66%8.95%14.73%-15.38%10.58%8.06%19.87%-8.04%16.33%
SCOBX
DWS International Growth Fund		8.60%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%

Correlation

The correlation between KTRAX and SCOBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.77

The correlation between KTRAX and SCOBX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Income Builder Fund

DWS International Growth Fund

Часто сравнивают с KTRAX:
KTRAX с PALAXKTRAX с GBFFXKTRAX с RAPZXKTRAX с AAAAXKTRAX с LFMIXKTRAX с AAAZXKTRAX с HRLYX
Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с SCGSXSCOBX с BTIIXSCOBX с FXAIXSCOBX с KDHAXSCOBX с AAAAXSCOBX с MGINX

Доходность на риск

KTRAX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTRAX
Ранг доходности на риск KTRAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTRAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTRAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTRAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTRAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTRAX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTRAXSCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.05

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.60

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.27

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

4.61

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTRAX vs. SCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTRAX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SCOBX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTRAX и SCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTRAXSCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.05

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок KTRAX и SCOBX

Максимальная просадка KTRAX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTRAX и SCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTRAXSCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-62.65%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-12.41%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.73%

-15.86%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-40.92%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-40.92%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-11.53%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.42%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KTRAX и SCOBX

Текущая волатильность для DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) составляет 2.89%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что KTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTRAXSCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.41%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

12.37%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

15.14%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

18.06%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

17.52%

-7.34%

Сравнение комиссий KTRAX и SCOBX

KTRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTRAX и SCOBX

Дивидендная доходность KTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности SCOBX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		8.72%8.76%16.91%2.82%2.69%10.12%2.43%3.22%5.15%10.02%2.75%4.18%
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.33%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTRAX and SCOBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCOBX has higher volatility (5.41%) compared to KTRAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, KTRAX dropped -39.90% vs SCOBX's -62.65%.

KTRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTRAX и SCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор