- ISIN
- US25159K8201
- CUSIP
- 25159K820
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 1 мар. 1964 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KTRAX
DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции KTRAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KTRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,329.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) показал доход в 6.86% с начала года и 17.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTRAX составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
DWS Global Income Builder Fund
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KTRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1982 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KTRAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | 2.01% | -5.82% | 7.21% | 3.72% | -2.19% | 6.86% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -0.22% | -3.34% | -0.00% | 4.26% | 2.89% | -0.11% | 2.17% | 3.07% | 1.98% | -0.10% | 0.90% | 14.66% |
| 2024 | 0.53% | 1.48% | 2.72% | -3.27% | 2.85% | 1.91% | 1.63% | 1.60% | 1.86% | -2.35% | 2.10% | -2.23% | 8.95% |
| 2023 | 5.44% | -3.03% | 2.15% | 0.80% | -1.24% | 3.61% | 2.45% | -1.85% | -3.21% | -2.77% | 7.60% | 4.60% | 14.73% |
| 2022 | -2.93% | -2.21% | 0.32% | -5.86% | 0.77% | -6.51% | 4.44% | -3.25% | -7.55% | 3.15% | 6.48% | -2.34% | -15.38% |
| 2021 | -0.39% | 1.08% | 1.69% | 2.78% | 1.40% | 1.10% | 0.64% | 1.27% | -3.03% | 2.61% | -1.54% | 2.66% | 10.58% |
Метрики бенчмарка
DWS Global Income Builder Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.58, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 74.73% of S&P 500 Index downside but only 65.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 65.76%
- Участие в снижении
- 74.73%
Комиссия
Комиссия KTRAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTRAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.29 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 10.15 | +0.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Global Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.81 | $1.49 | $0.27 | $0.23 | $1.04 | $0.25 | $0.31 | $0.43 | $0.96 | $0.25 | $0.36 |
Дивидендный доход | 8.05% | 8.76% | 16.91% | 2.82% | 2.69% | 10.12% | 2.43% | 3.22% | 5.15% | 10.02% | 2.75% | 4.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Global Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Global Income Builder Fund показал максимальную просадку в 39.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка DWS Global Income Builder Fund составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.90%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Black Monday1987 | -31.82%дек. 1987 г. | 3mo 22d | 1y 10mo | 2y 1moавг. 1987 г. - окт. 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.07%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 12mo | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -30.01%июль 1984 г. | 1y 28d | 1y 8mo | 2y 9moиюнь 1983 г. - март 1986 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -26.12%авг. 1982 г. | 1y 10mo | 2mo 23d | 2y 18dокт. 1980 г. - нояб. 1982 г. |
Показатели просадок
| KTRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -56.78% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -9.10% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.73% | -18.90% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -33.92% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.31% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -10.71% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.05% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KTRAX
Добавьте DWS Global Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KTRAX