Сравнение KTOS с INBX
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and INBX (Inhibrx, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, KTOS returned -22.29% vs 243.93% for INBX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и INBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у INBX с доходностью 6.44%.
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
INBX
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.63%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 243.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и INBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 21.01% |
INBX Inhibrx, Inc. | 6.44% | 412.99% | 18.46% |
Correlation
The correlation between KTOS and INBX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.61B
INBX:
$1.23B
KTOS:
$0.17
INBX:
-$8.39
KTOS:
5.69
INBX:
1.00K
KTOS:
$1.42B
INBX:
$1.30M
KTOS:
$259.40M
INBX:
-$508.00K
KTOS:
$78.30M
INBX:
-$117.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. INBX — Ранг доходности на риск
KTOS
INBX
Сравнение KTOS c INBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Inhibrx, Inc. (INBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | INBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 6.03 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.02 | -13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и INBX
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки INBX в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и INBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -40.71% | -59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -40.71% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -40.71% | -56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -17.82% | -78.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 18.85% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и INBX
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Inhibrx, Inc. (INBX) с волатильностью 15.71%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 15.71% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 60.76% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 129.13% | -58.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 98.64% | -45.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.99% | 98.64% | -47.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и INBX
Ни KTOS, ни INBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и INBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Inhibrx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and INBX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.45%) compared to INBX (15.71%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs INBX's -40.71%.
INBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и INBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор