Сравнение III.L с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3I Group plc (III.L) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: III.L или SMH.
Основные характеристики
| III.L | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.85% | 44.03% |
| Дох-ть за 1 год | 70.53% | 62.09% |
| Дох-ть за 3 года | 36.97% | 20.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.09% | 33.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.79% | 28.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 7.99 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 22.69 | 6.77 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 9.02% |
| Дневная вол-ть | 23.33% | 34.35% |
| Макс. просадка | -87.59% | -95.73% |
| Текущая просадка | -2.78% | -10.46% |
Корреляция
Корреляция между III.L и SMH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности III.L и SMH
С начала года, III.L показывает доходность 41.85%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 44.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции III.L имеют среднегодовую доходность 27.79%, а акции SMH немного впереди с 28.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение III.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и SMH
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SMH в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 1.80% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 4.15% | 4.29% | 3.14% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок III.L и SMH
Максимальная просадка III.L за все время составила -87.59%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и SMH
3I Group plc (III.L) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.26% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.