Сравнение KTOS с ENLT
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ENLT operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, KTOS returned 59.41%/yr vs 69.79%/yr for ENLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и ENLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 109.11%.
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
ENLT
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 109.11%
- 6 месяцев
- 137.83%
- 1 год
- 382.54%
- 3 года*
- 69.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и ENLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 82.14% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 109.11% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
Correlation
The correlation between KTOS and ENLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
ENLT:
$13.94B
KTOS:
$0.17
ENLT:
$0.68
KTOS:
335.24
ENLT:
140.28
KTOS:
3.89
ENLT:
0.70
KTOS:
6.96
ENLT:
16.15
KTOS:
3.04
ENLT:
6.57
KTOS:
$1.42B
ENLT:
$813.08M
KTOS:
$259.40M
ENLT:
$446.15M
KTOS:
$78.30M
ENLT:
$670.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. ENLT — Ранг доходности на риск
KTOS
ENLT
Сравнение KTOS c ENLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | ENLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.72 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 21.44 | -20.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 73.16 | -71.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 7.22 | -6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.49 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и ENLT
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и ENLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -39.32% | -60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -17.98% | -42.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -39.32% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -11.51% | -84.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -11.88% | -84.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 5.26% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и ENLT
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) с волатильностью 21.08%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 21.08% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.47% | 43.80% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 53.52% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.22% | 44.44% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 44.44% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и ENLT
Ни KTOS, ни ENLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и ENLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и ENLT
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
ENLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 112.21M при выручке в 156.49M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ENLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 81.63M при выручке в 156.49M, что соответствует операционной рентабельности 52.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
ENLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 156.49M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and ENLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.93%) compared to ENLT (21.08%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs ENLT's -39.32%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и ENLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор