Сравнение KTOS с ENLT
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ENLT operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, KTOS returned 47.35%/yr vs 65.91%/yr for ENLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и ENLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 94.90%.
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
ENLT
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 73.05%
- С начала года
- 94.90%
- 1 год
- 251.31%
- 3 года*
- 65.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и ENLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 82.14% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 94.90% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
Correlation
The correlation between KTOS and ENLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between KTOS and ENLT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.61B
ENLT:
$12.39B
KTOS:
$0.17
ENLT:
$0.66
KTOS:
273.71
ENLT:
133.57
KTOS:
3.18
ENLT:
0.66
KTOS:
5.69
ENLT:
15.38
KTOS:
2.42
ENLT:
6.12
KTOS:
$1.42B
ENLT:
$813.08M
KTOS:
$259.40M
ENLT:
$446.15M
KTOS:
$78.30M
ENLT:
$670.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. ENLT — Ранг доходности на риск
KTOS
ENLT
Сравнение KTOS c ENLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | ENLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 10.11 | -10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 31.44 | -32.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и ENLT
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и ENLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -39.32% | -60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -25.03% | -39.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -37.16% | -27.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -17.52% | -79.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -12.07% | -83.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 8.03% | +27.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и ENLT
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) имеют волатильность 18.45% и 18.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 18.06% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 48.02% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 56.80% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 45.57% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.99% | 45.57% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и ENLT
Ни KTOS, ни ENLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и ENLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и ENLT
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
ENLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 112.21M при выручке в 156.49M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ENLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 81.63M при выручке в 156.49M, что соответствует операционной рентабельности 52.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
ENLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 156.49M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and ENLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.45%) compared to ENLT (18.06%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs ENLT's -39.32%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и ENLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор