PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KLXY

2026 (YTD)202520242023
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-5.51%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between KTEC and KLXY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.41

The correlation between KTEC and KLXY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KTEC и KLXY

Секторы
KTEC
KLXY

Потребительский циклический сектор

48.6%
73.2%

Коммуникационные услуги

27.6%

-

Технологии

21.3%

-

Здравоохранение

2.5%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
KLXY
73.2%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
KLXY

-

Технологии

KTEC
21.3%
KLXY

-

Здравоохранение

KTEC
2.5%
KLXY
4.9%

Сырьевые материалы

KTEC

-

KLXY

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

KLXY
21.8%

Энергетика

KTEC

-

KLXY

-

Финансовые услуги

KTEC

-

KLXY

-

Промышленность

KTEC

-

KLXY

-

Недвижимость

KTEC

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

KTEC vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

—

—

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.35%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

—

—

Сравнение комиссий KTEC и KLXY

И KTEC, и KLXY имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KLXY

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and KLXY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KTEC and KLXY have the same expense ratio: 0.69% per year.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.85% for KLXY.

KTEC is categorized as China Equities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор