PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.20%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий KTCAX и TOWTX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
KTCAX
DWS Science and Technology Fund

Доходность на риск

KTCAX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.35

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.63

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.57

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

1.80

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.00

+0.35

Корреляция

Корреляция между KTCAX и TOWTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и TOWTX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и TOWTX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTCAXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-98.79%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-11.62%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-98.79%

+56.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-98.57%

+85.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-26.24%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.65%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и TOWTX

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTCAXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.83%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

11.33%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

18.38%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

3,101.36%

-3,076.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

3,034.51%

-3,010.54%