PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KT с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KT с G

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KT (KT Corporation) and G (Genpact Limited) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KT returned 5.35%/yr vs 2.46%/yr for G. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KT и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KT Corporation (KT) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KT показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.61%. За последние 10 лет акции KT превзошли акции G по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.46% соответственно.

KT

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.26%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.18%
1 год
-0.19%
3 года*
21.71%
5 лет*
9.51%
10 лет*
5.35%

G

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-30.61%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-23.17%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KT и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KT
KT Corporation		-2.29%27.73%19.93%5.01%13.34%21.00%-5.09%-18.42%-8.90%10.79%
G
Genpact Limited		-30.61%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%

Correlation

The correlation between KT and G is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2007 г.

0.23

The correlation between KT and G shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KT:

$10.21B

G:

$5.58B

EPS

KT:

$3.14K

G:

$3.25

Коэффициент P/E

KT:

0.01

G:

9.94

Коэффициент PEG

KT:

0.00

G:

0.56

Коэффициент P/S

KT:

0.00

G:

1.10

Коэффициент P/B

KT:

0.00

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

KT:

$28.39T

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

KT:

$15.90T

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

KT:

$5.41T

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KT Corporation

Genpact Limited

Часто сравнивают с KT:
KT с KBKT с VIVKT с ASTSKT с XLIKT с SMCIKT с SMSN.LKT с TM
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

KT vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KT
Ранг доходности на риск KT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KT c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.66

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.86

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.89

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.58

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.45

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KT vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KT и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.66

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.20

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.16

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KT и G

Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.64%

-64.14%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-40.04%

+12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-46.85%

+19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-46.85%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.03%

-49.47%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.08%

-40.68%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.91%

-15.50%

-50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

16.02%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KT и G

Текущая волатильность для KT Corporation (KT) составляет 7.16%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что KT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

14.86%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

27.24%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

35.01%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

28.65%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

28.13%

-4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KT и G

Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности G в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.16%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
KT
KT Corporation		3.39%4.24%3.50%5.29%5.40%6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.49%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KT и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
6.98T
1.30B
(KT) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KT и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KT Corporation и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
32.7%
36.4%
Активы портфеля
KT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

KT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

KT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

KT and G have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.86%) compared to KT (7.16%). In terms of maximum drawdown, KT dropped -85.64% vs G's -64.14%.

KT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KT и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор