PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с RFIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%2.53%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		0.96%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у RFIMX с доходностью 0.96%.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

RFIMX

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.11%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.08%
3 года*
5.52%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с PQJCXRFIMX с KSCOXRFIMX с DCDGX

Сравнение комиссий KSOAX и RFIMX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии RFIMX в 1.51%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXRFIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.71

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.15

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.05

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

3.64

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.00

+0.55

Корреляция

Корреляция между KSOAX и RFIMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и RFIMX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.31%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и RFIMX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и RFIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-99.41%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-11.77%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-99.41%

+66.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-99.24%

+87.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-27.70%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

3.41%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и RFIMX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.22%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

13.61%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

22.27%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

8,947.93%

-8,920.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

7,425.82%

-7,399.98%